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期货投资北上持续流入

发布时间:2019-10-23 来源:期货海 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

一、股市流动性跟踪

一级市场:上周IPO上市规模25亿元,前一周无IPO上市。

二级市场:上周在新发基金扩张、北上流入及两融融资回升带动下,A股整体呈资金净流入。其中,资金流入方面,上周国内基金(股票型+混合型)新发行136亿元,北上资金净流入96亿元,两融融资增加27亿元;资金流出方面,交易费用44亿元,重要股东减持27亿元。

10月(截至10月20日)北上资金整体净流入130亿元,净流入前五行业为医药生物、银行、房地产、家电、非银,净流出前五行业为电子、食品饮料、电气设备、有色金属、国防军工。

投资者情绪:上周融资交易占比9.0%(前一期9.0%),日度换手率0.8%(前一期0.8%),机构挂单卖出310亿元(前一期买入39亿元)。

限售股解禁:上周限售股解禁1628亿元,前一期限售股解禁339亿元。预计本周限售股解禁290亿元。

二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场操作及MLF总计净投放为2300亿元。在连续9个交易日未进行逆回购投放后,央行于10月16日投放1年期MLF 2000亿元,这也是今年以来的首次非到期续作MLF投放。

信用货币派生:19年9月,M1增速3.4%(前一期3.4%),M2增速8.4%(前一期8.2%);新增社融约2.27万亿元(前一期约2.02万亿元),金融机构新增人民币贷款1.69万亿元(前一期1.21万亿元),其中,新增居民中长期贷款4943亿元(前一期4540亿元)。

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率全面上行,SHIBOR隔夜上行40BP,R007上行30BP至2.80%,DR007上行19BP至2.70%。央行10月21日最新1年期LPR报价与9月持平,仍为4.20%。10月16日投放1年期MLF利率仍保持3.3%不变;

国债市场:上周10Y国债收益率上行2BP,为3.19%,10Y-1Y期限利差与上一期持平;

信用债市场:上周5Y企业债收益率上行3BP,信用利差上行10BP;

理财市场:上周公布数据显示,上上周3个月人民币理财产品收益率上行13BP,为3.98%;

外汇市场:上周美元兑人民币汇率下降0.25%,人民币升值。风险提示:流动性环境出现超预期波动。

作者:期货海

来源:期货海

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