5月A股期现货指数反弹夭折，6月初在短暂反弹后再度回落。股票市场成交低迷，热点匮乏，主要指数技术形态非常不乐观，期货交易市场悲观氛围浓厚。后期走势，尤其6月份的行情走势，依然不容乐观，不过大跌概率不大，主要以宽幅振荡为主。 更多
近期数据显示，中国经济韧性十足。考虑到当前市场处于2017年以来的低位水平，市场做空动力不足，但是中美贸易摩擦以及债务违约风险并未消除，市场做多情绪无法得到有效提振，低位盘整或是常态，短线建议波段操作。 更多
新兴期货商品市场国家的发展势头较为快速，但是经济体量有限，总体对外依存度较高，大多为外向型经济体，对美国的货币紧缩导致全球流动性收缩的冲击没有抵抗力，阿根廷和泰国都是历史上受到严重冲击的典型。 更多
首先，从公开市场操作来看，6月将有9200亿元逆回购以及4980亿元MLF陆续到期，均为全年单月到期规模较大值，预计央行仍将延续“削峰填谷”来呵护流动性。4月央行决定定向降准并部分置换MLF，在随后5月到期的3925亿元MLF中，有2365亿元通过降准提前偿还 更多
周四沪指冲高回落，收跌0.18%，报3109.5点，结束三连阳，成交量较前一期货入门交易日有所放大。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.17%、0.11%和-0.63%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.09%、0.27%、-0.43%。 更多
进入6月初，随着资金需求高峰结束，期货投资短期上海银行间同业拆放利率(Shibor)呈现下降的态势，远期利率有所上升。截至6月6日，Shibor隔夜、1周、2周期利率分别收于2.5620%、2.7920%、3.6890%，较上周三分别下降32.2、10.3、4个基点。 更多
期货投资基本面对于债市的支撑短期有限，但是中长期支撑将逐渐显现。近期央行降准可能性降低，但后期降准仍值得期待。操作上，建议T1809合约可在94—94.5区间逢低做多。 更多
在全球金融期货商品市场中，衍生品作为最重要的组成部分，越来越受到投资者的关注。期权，作为全球最活跃的衍生品之一，广泛应用于风险管理、资产配置和产品创新等领域。其市场价值已在全世界范围内得到广泛认同，目前与期货一起，被视为全球衍生品市场的两大基石。 更多
上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.21%、-0.55%、-0.08%，对应股指期货当月合约涨跌幅分别为0.02%、-0.29%、-0.08%，对应贴水为13.8点、14.6点，8.7点。IF和IH的基差小幅改善，IC持平，期货开户市场情绪相对稳定。 更多
大体来看，如果未来有关金融业的清理整顿以期货入门市场秩序为大目标，则中国证券市场有机会在发展中解决问题，顺利在新的动能区间获取发展机会，否则这次的证券市场发展机遇期将与以往一样，同样付之东流，一闪而过。 更多
目前创业板平均市盈率41倍，还是较高的，市盈率超过50倍以上个股占比超过五成。美国纳斯达克30倍市盈率都是高位，期货交易投资者心里都惴惴不安。退一步来，高估值对应高成长可以理解，但如果高估值对应低成长，上涨的动力来自何方?现在是金融去杠杆，资产挤泡沫的时期，流动性溢价成为过去式 更多
日前，央行发布公告称，央行决定适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围。央行此举能否解读为“放水”引发市场热议。从公告中看，此次新增的担保品主要包括：一是不低于AA级的小微、绿色和“三农”金融债券 更多
总体来讲，中国经济2018年将整体趋稳，且期货商品整体经济波动的幅度降低，使得趋势性机会比较少，资本市场更多来自于结构性的机会。今后对外开放之门越开越大，对内监管力度也将继续加强。 更多
经历了5月中下旬大幅回撤之后，期货入门市场安全边际提高，指数间波动将趋于一致。对于股指期货操作来看，建议仍以IF指数合约为重点操作对象，对于现货指数，建议均衡配置价值和成长板块。 更多
市场五涨三跌，期货交易短期利率波动较大，中长期利率窄幅波动，整体相对于上周同期变化不大，表明资金市场资金供求相对平衡。代表性利率的7天Shibor下跌7.90个基点至2.8180%，环比上周同期小幅上涨。 更多
当前期货投资市场整体环境依然偏弱，但资金面稳定，短期内债市违约导致风险加大的可能性较低。虽然期指短期将企稳，但并未出现下行趋势扭转的信号。 更多
国债期货商品收跌，10年期债主力合约T1809跌0.22%，5年期债主力合约TF1809跌0.14%。银行间现券收益率走高，10年期国开活跃券180205收益率上行3.43bp报4.45%，10年期国债活跃券180011收益率上行2.99bp报3.65%。 更多
IC相对滞涨，涨幅仅为0.51%。期货开户基差方面，与上周五相比，IC贴水幅度有所收窄，IF及IH贴水幅度双双加深。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水21.6、18.4和12.2点。 更多
且领涨行业偏向防御属性的大众消费，部分期货入门投资者担忧“股债双杀”。参考历史上3段企业债券违约的高峰及对应信用利差走阔的时段，期间确实存在一定的“股债联动”，表现在股市受到信用风险传导的影响“由涨转跌”。 更多
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